Peramalan Harga Saham Syariah Pt. Unilever Indonesia Tbk Menggunakan Garch

Authors

  • Didik Gunawan STIE Bina Karya, Indonesia

DOI:

https://doi.org/10.30983/krigan.v1i2.7976

Keywords:

Stock price , ARIMA, GARCH, sharia

Abstract

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui perbandingan model peramalan dalam meramalkan harga saham PT. Unilever Indonesia Tbk. Pada penelitian ini terdapat 2 model peramalan yaitu peramalan ARIMA dan GARCH. Populasi yang digunakan dalam penelitian yaitu data harga penutupan harian saham PT. Unilever Indonesia Tbk periode Januari 2018 sampai Juni 2022 berjumlah 1090 data time series, dan pengambilan sampel dilakukan menggunakan teknik nonprobability sampling dengan metode sampling jenuh sehingga sampel pada penelitian berjumlah 1090 data time series. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model peramalan terbaik untuk memprediksi harga saham PT. Unilever Indonesia Tbk yaitu  ARIMA (1,1,1) dan GARCH (1,1). Dalam model ARIMA (1,1,1) terdapat asumsi yang tidak terpenuhi yaitu asumsi homokedastisitas atau dalam model terdapat unsur heteroskedastisitas sehingga harus menggunakan model GARCH (1,1) dengan MAPE 1,91% terpilih sebagai model peramalan yang terbaik dalam meramalkan harga saham PT. Unilever Indonesia Tbk.

References

Asmara. 2019. “Analisis Peran Sektor Industri Manufaktur Terhadap PenyerapanTenaga Kerja Di Jawa Timur.” Journal Of Business and Economic.

Azwina, Rafika, Pina Wardani, Fajar Sitanggang, and Purnama Ramadani Silalahi. 2023. “Strategi Industri Manufaktur Dalam Meningkatkan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia.” Profit: Jurnal Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi 2 (1): 44–55. https://journal.unimar-amni.ac.id/index.php/profit/article/view/442.

Chayaningsi. 2027. “Analisis Pengaruh Hari Perdagangan Terhadap Return Saham Di Bursa Efek Indonesia: Pengujian Menggunakan Garch ( Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity).” Ekspektra J Bisnis Dan Manaj.

Chi, Wanle. 2018. “Stock Price Short-Term Forecasting Based On GARCH Model.” Mechanical, Electronic, Control and Automation Engineering (MECAE) 149 (Maret): 8–12. https://doi.org/10.2991/mecae-18.2018.7.

Istikhomah. 2019. “Strategi Indonesia Memasuki Revolusi Industri 4.0.” Academia.Edu.

Kanal, Febrifke Adria, Tohap Manurung, and Jantje D Prang. 2018. “Penerapan Model Garch (Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity) Dalam Menghitung Nilai Beta Saham Indeks Pefindo25.” Jurnal Ilmiah Sains 18 (2): 67. https://doi.org/10.35799/jis.18.2.2018.19732.

Kurhartanti. 2020. “Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) Sebagai Model Peramalan Kasus Demam Berdarah Dengue.” J Kesehat Lingkung.

Lestari. 2018. “Analisis Kinerja Industri Manufaktur Di Indonesia. Jurnal RisetEkonomi Dan Manajemen.” Jurnal Bisnis Syariah.

Lestari, Dewi. 2021. “MENCAPAI KEUNGGULAN OPERASIONAL DAN KEDEKATAN DENGAN PELANGGAN : APLIKASI PERUSAHAAN.” Journal Economic.

Makhmudah, Sukhron, Rangga Aditya Pratama, Hibarkah Kurnia, Nur Fajar Zakaria, and Ahmad Nurdin S. 2022. “Perancangan Sistem Kerja Di Berbagai Industri Manufaktur.” Jurnal Teknik Industri 3 (2): 83–92.

Manurung, Kanal. 2029. “Penerapan Model Garch (Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity) Dalam Menghitung Nilai Beta Saham Indeks Pefindo25.” Jurnal Ekonomi.

Melani. 2018. “Saham UNVR Merosot.” Jurnal Ekonomi.

Melani, Agustina. 2021. “Saham UNVR Merosot Sejak 2018, Ini Kata Analis.” Www.Liputan6 News.Com. 2021.

Miranda, Sayuti. 2019. “Analisis Investasi Sektorindustri Manufaktur, Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Danpenyerapan Tenaga Kerja Di Indonesia.” Jurnal Ekonomi Dan Bisnis.

“PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR.JK) Interactive Stock Chart - Yahoo Finance.” 2022. 2022.

Putra. 2022a. “Harga Saham Unilever (UNVR).” Internet. 2022. https://www.cnbcindonesia.com/. 2022 [cited 2022 Sep 3]. Available from: https://www.cnbcindonesia.com/market/20220329104737-17-326825/harga-saham-unilever--unvr--sudah-mentok-waktunya-beli%0A4. %09.

———. 2022b. “Harga Saham Unilever (UNVR) Sudah Mentok? Waktunya Beli?” Https://Www.Cnbcindonesia.Com/. 2022.

Rahmawati. 2018. “Penerapan Model ARIMA-ARCH Untuk Meramalkan Harga Saham PT Indofood Sukses Makmur Tbk.” Jurnal Uniga 2 (2).

Rahmawati, Yulvia Fitri, Etik Zukhronah, and Hasih Pratiwi. 2021. “Penerapan Model ARIMA-ARCH Untuk Meramalkan Harga Saham PT Indofood Sukses Makmur Tbk” 03 (03): 171–77. https://doi.org/https://doi.org/10.35899/biej.v3i3.307.

Razak. 2019. “Penggunaan ARIMA Dalam Meningkatkan Perusahaan.” Journal Of Business and Economic.

Sari, Niken. 2012. “Ekonomi Indusrti.” Jurnal Ekomoni.

Suprato, Eko. 2021. “Dominasi Investor Domestik, Perkuat Fundamental Pasar Modal Terhadap Risiko Eksternal - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia.” Journal Economic.

Wahyuni, Nugroho. 2019. “Glomerasi Dan Dinamika IndustriManufaktur Pada Era Revolusi Industri 4 . 0 Di Koridor Ekonomi Jawa (Agglomeration and the Dynamics of Manufacturing Industry on The.” Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat LPPM UMJ.

Downloads

Published

2023-12-30

How to Cite

Gunawan, D. (2023). Peramalan Harga Saham Syariah Pt. Unilever Indonesia Tbk Menggunakan Garch. Krigan: Journal of Management and Sharia Business, 1(2), 88–101. https://doi.org/10.30983/krigan.v1i2.7976

Issue

Vol. 1 No. 2 (2023): Desember 2023

Section

Articles

Citation Check

License

Copyright (c) 2023 Didik Gunawan

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.